股指期權(quán)認(rèn)購持倉逆市大增
2022-07-07 08:53:37 期貨日報 方正中期期貨 牛秋樂 馮世佃“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時、有價值的信息及交易服務(wù)?！?
7月6日，兩市振蕩下跌，尾盤跌幅有所收窄，量能連續(xù)十個交易日在萬億元關(guān)口上方，日內(nèi)波動仍較大。期權(quán)方面，標(biāo)的資產(chǎn)50ETF跌1.70%，華泰柏瑞300ETF（510300）跌1.31%，嘉實滬深300ETF跌1.26%，各品種期權(quán)購沽隱波小幅走強，整體處于歷史均值上方。合成標(biāo)的小幅升水，認(rèn)購持倉逆市大增，認(rèn)沽持倉略有下降，期權(quán)市場情緒中性偏積極。
盤后數(shù)據(jù)顯示，50ETF期權(quán)市場活躍度上升，持倉也明顯增加。當(dāng)日期權(quán)總持倉2740566張，較前一交易日持倉量增加137245張。其中認(rèn)購合約持倉1410401張，較前一交易日增加160919張，認(rèn)沽合約持倉1330165張，較前一交易日減少23674張。持倉量PCR值0.9431，較前一交易日減少0.1404。成交量方面，當(dāng)日全市場合計成交2509767張，較前一交易日增加205232張。其中認(rèn)購期權(quán)成交1283055張，較前一交易日減少28127張，認(rèn)沽合約總成交1226712張，較前一交易日增加233359張。日成交量PCR值0.9561，較前一交易日增加0.1985。
滬深300三個期權(quán)品種成交則有所分化，持倉則全線上升。其中，滬300ETF期權(quán)成交量2253605張，持倉量2299637張，成交額為18.995億元；深300ETF期權(quán)成交量為418796張，持倉量為409280張，成交額為3.274億元；滬深300股指期權(quán)成交量180722張，持倉量208867張，成交額為11.622億元。
當(dāng)前各品種期權(quán)隱波小幅走強。數(shù)據(jù)顯示，目前50ETF期權(quán)主力平值購沽隱波為20.57%。滬300ETF期權(quán)主力平值購沽隱波為20.64%。深300ETF期權(quán)主力平值購沽隱波為21.43%。滬深300指數(shù)期權(quán)近月平值購沽隱波為21.6%。從各個期權(quán)主力合約波動率微笑曲線看，認(rèn)購及認(rèn)沽隱含波動率在15%至35%區(qū)間內(nèi)，處于歷史均值上方。
操作策略上，短線有回調(diào)壓力，勿要追高，投資者可跟隨期權(quán)市場情緒回調(diào)做多，但要注意Vega風(fēng)險。此外，當(dāng)前海外宏觀風(fēng)險較大，多頭可適當(dāng)拿出部分利潤，做好尾部風(fēng)險防范。中長期來看，未來走勢或以振蕩為主，建議構(gòu)建備兌策略，以增厚利潤為主，單邊及波動率策略要保持相對謹(jǐn)慎。
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