交投活躍度全面提升
2024-05-16 11:07:02 期貨日?qǐng)?bào) 方正中期期貨 牛秋樂(lè) 馮世佃“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時(shí)、有價(jià)值的信息及交易服務(wù)?！?
5月15日，滬深兩市縮量回調(diào)，兩市成交7610億元。期權(quán)方面，各品種期權(quán)標(biāo)的均走低。
盤后數(shù)據(jù)顯示，上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)活躍度上升，持倉(cāng)量繼續(xù)增加。當(dāng)日，總持倉(cāng)1701048張，較前一交易日增加21683張。其中，認(rèn)購(gòu)合約持倉(cāng)862236張，較前一交易日增加40421張；認(rèn)沽合約持倉(cāng)838812張，較前一交易日減少18738張。持倉(cāng)量PCR為0.9728，較前一交易日提升0.0706。與此同時(shí)，全市場(chǎng)成交1195428張，較前一交易日增加317753張。其中，認(rèn)購(gòu)合約成交601979張，較前一交易日增加162160張；認(rèn)沽合約成交593449張，較前一交易日增加155593張。成交量PCR為0.9858，較前一交易日下降0.0097。
其余期權(quán)品種交投活躍度全面提升。具體來(lái)看，上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為923881張，持倉(cāng)量為1352423張，成交額為4.282億元；上交所中證500ETF期權(quán)成交量為1003175張，持倉(cāng)量為1024777張，成交額為7.776億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為365771張，持倉(cāng)量為1115019張，成交額為0.811億元；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為364431張，持倉(cāng)量為601595張，成交額為1.084億元；深證100ETF期權(quán)成交量為52699張，持倉(cāng)量為150428張，成交額為0.133億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為755132張，持倉(cāng)量為1184357張，成交額為2.276億元；深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為157862張，持倉(cāng)量為283773張，成交額為0.656億元；深交所中證500ETF期權(quán)成交量為250953張，持倉(cāng)量為302182張，成交額為1.606億元；上證50股指期權(quán)成交量為31901張，持倉(cāng)量為71600張，成交額為0.727億元；滬深300股指期權(quán)成交量為88391張，持倉(cāng)量為167524張，成交額為2.808億元；中證1000股指期權(quán)成交量為139570張，持倉(cāng)量為204902張，成交額為8.545億元。
當(dāng)前，各品種期權(quán)購(gòu)沽隱含波動(dòng)率漲跌不一，整體處于歷史低位。上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1345，上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.144，上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1914，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2439，易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.232，深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1739，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2235，深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.146，深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1994，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1626，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1496，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2319。
滬深兩市弱勢(shì)運(yùn)行，標(biāo)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。各標(biāo)的隱含波動(dòng)率漲跌不一，但整體處于低位。短線建議做多創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50、中證1000等相關(guān)期權(quán)隱含波動(dòng)率。中長(zhǎng)線來(lái)看，各大指數(shù)下方空間有限，但上漲壓力也較大，建議持有現(xiàn)貨或期貨多頭的投資者采用備兌策略，以降低持倉(cāng)成本、增厚利潤(rùn)為主。 （作者單位：方正中期期貨）
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