成交活躍度整體回升
2024-07-04 09:16:33 期貨日報(bào) 方正中期期貨 牛秋樂 馮世佃“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時、有價值的信息及交易服務(wù)。”
7月3日，滬深兩市震蕩走低，市場累計(jì)成交5803億元。當(dāng)日，上證50指數(shù)跌0.08%，滬深300指數(shù)跌0.24%，中證500指數(shù)跌0.78%，中證1000指數(shù)跌0.79%，而科創(chuàng)50指數(shù)逆市上揚(yáng)。
盤后數(shù)據(jù)顯示，上證50ETF期權(quán)市場活躍度有所下降，但持倉量繼續(xù)增加。當(dāng)日，持倉1468527張，較前一交易日增加36376張。其中，認(rèn)購合約持倉773562張，較前一交易日增加21173張；認(rèn)沽合約持倉694965張，較前一交易日增加15203張。持倉量PCR為0.8984，較前一交易日下降0.0051。與此同時，成交664161張，較前一交易日減少259625張。其中，認(rèn)購合約成交335203張，較前一交易日減少154422張；認(rèn)沽合約成交328958張，較前一交易日減少105203張。成交量PCR為0.9814，較前一交易日提升0.0946。
其余期權(quán)品種成交活躍度多數(shù)回升。上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為708019張，持倉量為1184274張，成交額為2.806億元；上交所中證500ETF期權(quán)成交量為1126084張，持倉量為1020341張，成交額為7.648億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為450004張，持倉量為1031067張，成交額為1.095億元；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為256043張，持倉量為462866張，成交額為0.562億元；深證100ETF期權(quán)成交量為54940張，持倉量為118765張，成交額為0.171億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為811093張，持倉量為1173648張，成交額為2.95億元；深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為92489張，持倉量為232055張，成交額為0.353億元；深交所中證500ETF期權(quán)成交量為206192張，持倉量為270895張，成交額為1.482億元；上證50股指期權(quán)成交量為12845張，持倉量為66573張，成交額為0.28億元；滬深300股指期權(quán)成交量為47147張，持倉量為167410張，成交額為1.819億元；中證1000股指期權(quán)成交量為130873張，持倉量為199301張，成交額為9.181億元。
當(dāng)前各品種期權(quán)購沽隱含波動率小幅回落。上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1136，上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1204，上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1828，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2436，易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2403，深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1645，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2134，深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1193，深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1884，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1018，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1115，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2352。
操作上，中長期來看，各大指數(shù)估值處于歷史低位，加之政策利好頻出，指數(shù)下方空間有限、上漲壓力也較大，建議賣出淺實(shí)值看跌期權(quán)。持有現(xiàn)貨或期貨多單的投資者，建議賣出虛值看漲期權(quán)，構(gòu)建備兌策略，以降低持倉成本、增厚利潤為主。（作者單位：方正中期期貨）
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