交易情緒高漲
2024-09-20 09:50:17 期貨日?qǐng)?bào) 永安期貨 邱寧“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時(shí)、有價(jià)值的信息及交易服務(wù)?！?
美聯(lián)儲(chǔ)降息靴子落地，周四期權(quán)相關(guān)指數(shù)均收紅，中證1000、中證500、深證100、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、科創(chuàng)50、上證50表現(xiàn)由強(qiáng)至弱。
中證1000上漲1.89%，期權(quán)日成交量和日持倉量分別為35.36萬張和25.79萬張，成交PCR為0.62，持倉PCR為0.50。9月合約臨近到期，標(biāo)的疊加IV走強(qiáng)，期權(quán)合約價(jià)格波動(dòng)較大，且以減倉為主，多移倉遠(yuǎn)月。交投活躍的平值看漲4450收漲212.50%，日成交量超2萬張，看跌合約普跌，因本周五摘牌，4450及以下檔位虛值看跌跌幅超90%。期權(quán)合成期貨升水，偏度走強(qiáng)。
創(chuàng)業(yè)板ETF收漲1.00%，期權(quán)日成交量和持倉量分別為130.72萬張和146.11萬張，成交PCR為0.72，持倉PCR為0.62。9月合約成交集中在執(zhí)行價(jià)1.500，看漲合約日成交21.67萬張，價(jià)格漲幅32.37%，對(duì)應(yīng)看跌合約日成交16.49萬張，下跌39.73%。目前持倉集中在看漲1.550和看跌1.500，為近半個(gè)月整理區(qū)間。當(dāng)天看漲平值附近合約均減倉，看跌1.500日增倉1.46萬張，標(biāo)的反彈給市場(chǎng)以信心。9月合約下周到期，注意尾部風(fēng)險(xiǎn)，建議較早移倉換月。期權(quán)合成期貨小幅貼水，偏度走強(qiáng)。
上證50指數(shù)表現(xiàn)最弱，日收漲0.50%，上證50ETF期權(quán)和中金50股指期權(quán)日成交量分別為184.43萬張、4.80萬張，成交PCR分別為0.77、0.64，累計(jì)持倉量分別為194.56萬張、7.81萬張，持倉PCR分別為0.61、0.46，成交和持倉均明顯放大，交易情緒高漲。上證50ETF于早盤拉升后圍繞2.320上下整理，期權(quán)成交集中在執(zhí)行價(jià)2.300~2.350，因隱波走低，看漲合約漲幅一般，看跌合約跌幅較大。9月看漲2.350期權(quán)價(jià)格下跌5.36%，日減倉近2萬張。上證50指數(shù)期權(quán)9月合約于周五到期，當(dāng)天虛三檔以上合約價(jià)格幾近歸零，流動(dòng)性較差。指數(shù)期權(quán)合成期貨小幅升水。
隱含波動(dòng)率方面，當(dāng)天漲幅較大標(biāo)的IV小幅走強(qiáng)，而50、300等品種IV繼續(xù)整理走弱。策略方面，堅(jiān)定做多的投資者可以賣出看跌或買入實(shí)值看漲捕捉方向性收益，而觀望的投資者可以賣寬跨，但若一邊突破，及時(shí)平倉離場(chǎng)或滾動(dòng)執(zhí)行價(jià)移倉。（作者單位：永安期貨）
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