交投活躍度小幅降溫
2024-05-08 09:52:08 期貨日報 中信建投期貨 彭鯨橋“歡迎關注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時、有價值的信息及交易服務?！?
5月7日，A股窄幅震蕩，上證指數(shù)收漲0.22%、創(chuàng)業(yè)板指微跌0.14%、科創(chuàng)板指收跌1.01%。個股漲多跌少，滬深兩市成交0.97萬億元。當日，期權市場交投活躍度小幅降溫。滬深兩市及中金所期權總成交344.93萬張，較前一交易日的565.67萬張減少39.02%；總持倉777.29萬張，較前一交易日的720.68萬張增加7.86%。
上證50ETF期權成交量回落4.12%，而持倉量回升8.46%。5月7日，上證50ETF期權成交75.65萬張，較前一交易日的126.33萬張減少50.68萬張；持倉163.79萬張，較前一交易日的151.01萬張增加12.78萬張。從5月合約各執(zhí)行價的持倉變動情況來看，合計增持7.42萬張，其中認購增持2.70萬張、認沽增持4.72萬張。認購、認沽在虛值部位均有增持，且認沽增持力度更大，預計短期市場震蕩上行為主。
同樣，滬深300期權成交量回落，而持倉量回升。深交所滬深300ETF期權成交量下降48.28%，上交所滬深300ETF期權成交量下降42.62%，中金所滬深300股指期權成交量下降38.94%。與此同時，深交所滬深300ETF期權持倉量增加10.71%，上交所滬深300ETF期權持倉量增加8.24%，中金所滬深300股指期權持倉量增加1.14%。從交投最為活躍的上交所滬深300ETF期權持倉變動情況來看，5月合約總計增持4.92萬張，其中認購增持1.59萬張、認沽增持3.33萬張。認購、認沽均在淺虛值部位增持，且認沽增持力度更大，預計短期市場偏多震蕩。
科創(chuàng)50ETF期權成交量減少26.11萬張，而持倉量增加10.41萬張。從交投最為活躍的華夏科創(chuàng)50ETF期權持倉變動情況來看，5月合約總計增持3.05萬張，其中認購增持2.46萬張、認沽增持0.59萬張。認購、認沽均增持，且認購在虛值部位的增持更為顯著、認沽在淺虛值部位的增持不足，預計短期市場上行阻力增大。
隱含波動率方面，當日市場窄幅波動，隱含波動率走低。截至5月7日，上證50ETF當月平值期權隱含波動率為13.48%，低于前一交易日的16.99%。而歷史波動率近一周基本持平，上證50ETF30日歷史波動率為10.91%，滬深300指數(shù)30日歷史波動率為13.56%。
整體來看，大盤指數(shù)相關期權認購、認沽均增持，且認沽在淺虛值部位增持力度更大，預計市場延續(xù)震蕩上行格局，交易者可持續(xù)持有上證50ETF期權牛市價差多頭組合。（作者單位：中信建投期貨）
掃描二維碼添加牛錢網(wǎng)公微（niumoney_com）為好友，我們將每日為您提供專業(yè)及時、有價值的的信息及交易服務。
如果您對牛錢網(wǎng)有意見和建議請發(fā)郵件至：
niumoney@163.com,并請留下您的聯(lián)系方式，我們的工作人員會盡快與您聯(lián)系！
全國服務熱線：0551-63423017
工作時間： 08:30-17:00
投資有風險，入市需謹慎！
? 2015 niumoney.com 牛乾金融信息服務（上海）有限公司 合肥牛錢網(wǎng)絡科技有限公司 ICP備案：皖B2-20180032-2 
皖公網(wǎng)安備 34011102000225號
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證 (皖) 字第00488號 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 皖B2-20180032