牛錢網(wǎng)                         作者：牛錢研究

牛錢網(wǎng)注：與牛錢嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表牛錢網(wǎng)的觀點及推薦。投資有風(fēng)險，愿用戶理性謹(jǐn)慎。

 曲建偉在牛錢實盤大賽中（程序化套利賬戶）一年的累積凈值表現(xiàn)

人物介紹：2017年牛錢網(wǎng)出彩操盤手大賽11月冠軍，期貨市場中程序化操作850萬9個月時間做到1700萬，商品期貨50萬一年做到310萬（主觀交易），股票市場中5萬資金7年做到650萬，擅長新股上市投機及漲停板戰(zhàn)法。

牛錢網(wǎng)：非常感謝曲老師能夠在百忙之中接受我們的采訪。您的交易歷程對很多投資者來說是非常羨慕的，賺了很多錢，您能跟廣大投資者分享一下您的交易之路嗎？

曲建偉：我97年開始做股票，通過朋友知道的。剛開始的時候，交易是電話委托，還沒有電腦，買不起。當(dāng)時是委托給朋友，賬戶放到一起去做。第一支股票我記得很清楚，叫鹽田港，做了半年時間，買了之后就放著不動，當(dāng)時總共投了3萬塊錢，半年之后掙了五六千塊錢，當(dāng)時我們城市的工資一個月就300塊錢，我開始對股票非常感興趣了，開始著手去研究。但是當(dāng)時沒有老師指導(dǎo)，就通過自己朋友圈介紹，上海、包括本地新鄉(xiāng)、河南的高手，不斷學(xué)習(xí)，才慢慢有所了解。最初我通過3萬塊錢做到十幾萬塊錢，也就用了一年的時間。

程序化是做850萬賬戶，一個山西朋友的賬戶，通過用朋友的一套系統(tǒng)，掛了大概七八個月時間，當(dāng)時行情比較好，趨勢性比較強，很快就賺到一千多萬。但是程序化當(dāng)時還不是特別懂，沒有去深入學(xué)習(xí)。剛開始的時候從簡單的編程，慢慢的包括指標(biāo)編寫，到現(xiàn)在形成，包括不同板塊、趨勢、震蕩、高頻，基本上形成了一套獨立的策略，目前還算穩(wěn)定。

牛錢網(wǎng)：曲老師買第一支股票就能拿那么長的時間，起步挺高的，一開始就是價值投資的角度。

曲建偉：那個時候還真不懂什么是價值投資。第一沒有電腦；第二真不懂，所以完全交給朋友，說買什么我就買什么，就是這樣一個思維，而且那個時候行情不像現(xiàn)在波動很大，因為只能做漲，就扔那不動，而且當(dāng)時的手續(xù)費很高的，還不能隨便動。那個時間我們就是傻瓜式守倉，我們認(rèn)為這個票有價值我們就拿著。其實這個方法現(xiàn)在看來也是正確的。

牛錢網(wǎng)：曲老師在期貨市場與股票市場都取得了不錯的成績。有投資者表示，在期貨市場當(dāng)中想要保持長期的穩(wěn)健盈利，才是最關(guān)鍵的，但也是最難的。您覺得您之前的成績未來還有可持續(xù)性嗎？

曲建偉：我覺得這個真的不好判斷。首先現(xiàn)在的行情跟以往的行情不太一樣，未來的行情是越來越難做，特別是股票。這也是我為什么從股票市場轉(zhuǎn)行到期貨市場的原因，因為期貨市場比較公平，首先是做多可以，做空也可以。

其實可以把蘋果當(dāng)股票去做，但是有的品種還不能這樣做。所以說我認(rèn)為未來的市場沒有預(yù)測性，不確定因素太多，我們不能去預(yù)測行情。

牛錢網(wǎng)：想獲得成績的話，最重要是有自己的一套準(zhǔn)確的操作手法，您的操作手法是什么樣的？

曲建偉：我現(xiàn)在策略就是以趨勢交易為主。目前期貨這一塊，我主要做程序化，接近高頻的一種交易，相當(dāng)于個人刷單。但是我舉個例子。比如說我們確認(rèn)做多的情況下，輕倉去做，比如說止盈20個點，我不設(shè)止損，賺20個點就出來。既然不設(shè)止損，首先倉位要輕，第二必須買到低位，不要求買到最低，可以找一天中要反彈的時候，我們做一下，一天可以做上幾個來回，是沒問題的。

牛錢網(wǎng)：您覺得這個反彈的依據(jù)是什么？

曲建偉：通過目前的成交量，目前的趨勢性，包括量化類，我的趨勢性交易的策略，多頭基本上沒有賣出，這一點證明未來還有上漲的可能，至于漲多少我們不預(yù)測，我們可以根據(jù)實際情況做好一個方向，只要方向?qū)湍苡?，但是不輕易去做空。

牛錢網(wǎng)：您曾經(jīng)在期貨市場中運用程序化操作850萬，九個月時間做到1700萬，請問您具體是如何做到的？

曲建偉：這種操作完全是用程序做的。我用的程序是文華財經(jīng)，當(dāng)時的行情趨勢性比較強，主要在焦炭、螺紋上賺的。但是現(xiàn)在的行情和以往不太一樣了，因為現(xiàn)在散戶的水平都很高了，高手也越來越多，投機性越來越強。所以說我們的做法如果完全按照趨勢做也不容易，回撤自然就大。當(dāng)時我們倉位重，基本上用了七成倉位，它效果非常好，但是最終做了兩千多萬，從兩千多萬又下來了。我建議倉位還是控制到五成以內(nèi)，甚至三成以內(nèi)，這樣就能把回撤控制住。

牛錢網(wǎng)：曲老師，我們知道現(xiàn)在市場行情比較復(fù)雜，也琢磨不透，您現(xiàn)在有多少策略在進(jìn)行的？比如說每種不一樣的行情都會有不一樣的策略嗎？

曲建偉：我目前就是兩套系統(tǒng)，有不同的特點。第一種就是趨勢，這種趨勢可能一個月也不開一次，比如說蘋果，用的是5日線做一個趨勢。趨勢性的策略也分很多種，多周期、多品種。另外是震蕩模型，這種短策略、小策略一般五分鐘策略，五分鐘、一分鐘為主。只做能賺錢的品種，通過報告測算出來之后，認(rèn)為這些品種適合我們就做。我這個系統(tǒng)只適合成交量大的，波動率越大越好，這樣的話我認(rèn)為程序才能發(fā)揮到最好的狀態(tài)。

牛錢網(wǎng)：您在短線交易中，技術(shù)面運用多一點，還是基本面用多一點？

曲建偉：技術(shù)面比較多一點。因為我研究量化主要用的是比較傳統(tǒng)的K線，就是裸K線，均線幾乎不用。除非有個別的，比如菲波那切理論，比如說用7日、13日、55日、144日、233日、987日這些，這種數(shù)據(jù)去研究出策略，我認(rèn)為這個策略不但在期貨上有效，在股票上目前效果還是不錯的。

牛錢網(wǎng)：您覺得您的這一套手法有沒有可復(fù)制性的？投資者想要學(xué)的話容不容易呢？

曲建偉：這個也容易學(xué)，但這里面涉及很多問題。首先對行情你必須有獨到之處，比如趨勢形成，我只做多頭，把空頭信號全部去掉。我的震蕩模型多空都做。我認(rèn)為趨勢性如果向上的情況下，盡量不要做空，這是我的一個體會。

牛錢網(wǎng)：您有沒有嘗試過做隔夜或者再長一點周期的交易？

曲建偉：我們以后會走這個路，因為最終只有走這個路才能賺更多。但是手工刷單和程序刷單是不一樣的。第一，手工刷單的成功率高，程序刷單的成功率不是太高。如果程序刷單能到百分之五六十的成功率，那就是非常厲害的，但是手工刷單有一個條件，止損止盈必須嚴(yán)格執(zhí)行到位。程序止損也好，執(zhí)行也好，不是主動去止損，出現(xiàn)極端的時候才止損，更明確。程序可以復(fù)制，但是手工無法復(fù)制。

牛錢網(wǎng)：未來的話您會考慮把周期拉長是吧？但是現(xiàn)在策略還沒有成熟？

曲建偉：現(xiàn)在趨勢性策略就是比較長的周期了，有時幾個月就開了一單，只做多一個方向。

牛錢網(wǎng)：您現(xiàn)在還是主要做短線的，您覺得投資者做短線的門檻高不高？

曲建偉：做短線的門檻其實算蠻高的。去掉手續(xù)費，只要每次賺五個點止盈，準(zhǔn)確率很高的話，一個月下來收益也是不錯的。其二剛開始的時候，如果你想學(xué)投機，我建議止損止盈都要設(shè)，但是如果你的水平提高之后，止損不要直接設(shè)到系統(tǒng)上，很多人一開倉就設(shè)好止損止盈，止盈不錯，但是止損如果設(shè)得很小的話，一開倉很可能就被止損掉了。唯一解決的方法就是把止損設(shè)到心里，就是說達(dá)不到那個條件，不止損。其實這也是知行合一的，對于高手來說止損設(shè)到心里，止盈也可以設(shè)到心里。如果想盡快學(xué)會技術(shù)很簡單，我就每次五六個點止損止盈出來，止損我可以不設(shè)，但是有一個條件：一般用一分鐘、三分鐘進(jìn)場，小趨勢。比如說小趨勢金叉就做多，三分鐘死叉就立即止損，不管它是跌幾個點。甚至說死叉的時候還是盈利的，我也要出來。這個方法只要堅持下來一定會盈利。倉位就是一成兩成。剛開始的時候就用一成倉位就行了。如果說一天你能做幾十個來回，那就不是一成倉位了，這就是資金的使用率，這個方法其實很多刷單高手做得都不錯，都在做這種方法。

牛錢網(wǎng)：我們知道曲老師您在股市上應(yīng)該也有配置。

曲建偉：我主要是做一些漲停板的股票，但是倉位很輕?；旧洗蟊P跌不動的時候，我就找前期有漲停的，比如說這一周之內(nèi)有三個漲停，或者是連續(xù)三個四個漲停，就關(guān)注。如果一直漲，我可能追上去。

牛錢網(wǎng)：因為它還有一波趨勢的？

曲建偉：對，但是如果沒有三四個漲停我不看的。

牛錢網(wǎng)：但現(xiàn)在好像漲停的股票比較少，因為最近行情好像不是特別好。

曲建偉：是很少，但是這個機會還是很多的，大家仔細(xì)看一下，我建議反復(fù)漲停的股票，如果一旦出現(xiàn)回調(diào)或者橫盤的時候，有好的機會可以用60分鐘線，找合適的機會，一般掙個10%沒問題的。

牛錢網(wǎng)：這個方法還是不錯的，就是行情不是很好的情況下，如果說有的股票一周之內(nèi)有幾個漲停的話，應(yīng)該是一個。

曲建偉：我們不要求每次都抓一個漲停板，我們主要目的就是找這種漏洞，就是在漲停板中找，只要它有三四個漲停，只要出現(xiàn)回撤，出現(xiàn)橫盤，跌破新低點，就找機會進(jìn)場。只要你能把握好，一年找三五次這樣的機會是沒有問題的。但是倉位一定要控制好，一般就用三成倉位。但是只要在十個點附近的時候，我建議就出來。如果它漲停了，可以拿一下，如果買了之后一周還不漲，你要離場。只要有連續(xù)漲停的情況，一般主力的實力都很強，后市一般都有一波漲。至于漲多少，根據(jù)市場，根據(jù)大盤，還要綜合分析。

牛錢網(wǎng)：如果有繼續(xù)漲的預(yù)期，您會不會繼續(xù)加倉？

曲建偉：不加倉，因為股票我們不求復(fù)利，求單利就行了。我認(rèn)為每次投機只要準(zhǔn)確率高一點，出手少一點，每一個月有一次機會，你抓好，我覺得就夠了，不要來回頻繁調(diào)倉。今天買一個，明天再換一個，我覺得這樣絕對做不好。投機雖然說頻繁一點，但是真正好的機會是很少的。

牛錢網(wǎng)：還是要守株待兔，是吧！曲老師能不能給廣大投資者提一點建議？

曲建偉：因為市場沒有預(yù)測性，所以我們要敬畏市場，現(xiàn)在市場跟以往不同了，股票上要多看少動。第二，期貨上我們盡量做一些小波段，只要方向?qū)?，你可以做周期長一點的，另外倉位要輕一點，安全放在第一位，穩(wěn)定放在第二位，這是我們要做到的。還有不能有貪念。如果你有貪念，你就有恐懼。貪念與恐懼本身是對立的。另外不斷去找小機會去做，我覺得這樣更安全一點。

牛錢網(wǎng)：非常感謝曲老師的精彩分享！

                                                 高貴斌對話整理

                                                 2020-12-16

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