隱含波動(dòng)率處于歷史均值上方
2024-02-29 10:05:58 期貨日?qǐng)?bào) 方正中期期貨 牛秋樂 馮世佃“歡迎關(guān)注牛錢網(wǎng)官微（niumoney_com），我們將每日為您提供專業(yè)及時(shí)、有價(jià)值的信息及交易服務(wù)?！?
2月28日，滬深兩市沖高回落，成交額為13566億元。
表為期權(quán)成交、持倉情況
盤后數(shù)據(jù)顯示，50ETF期權(quán)市場活躍度大幅上升，而受到期日影響，持倉量略有回落。當(dāng)日期權(quán)總持倉2140851張，較前一交易日減少8418張。其中，認(rèn)購持倉1088455張，較前一交易日減少8921張；認(rèn)沽持倉1052396張，較前一交易日增加503張。持倉量PCR為0.9669，較前一交易日提升0.0083。與此同時(shí),全市場合計(jì)成交2044604張，較前一交易日增加409448張。其中，認(rèn)購成交1150657張，較前一交易日增加262285張；認(rèn)沽成交893947張，較前一交易日增加147163張。成交量PCR為0.7769，較前一交易日下降0.0637。
其余期權(quán)品種成交活躍度多數(shù)上升。具體而言，滬300ETF期權(quán)成交量為1560783張，持倉量為1616710張，成交額為8.622億元；500ETF期權(quán)成交量為1532124張，持倉量為1185707張，成交額為14.425億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為976354張，持倉量為1404856張，成交額為2.598億元；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為446002張，持倉量為641033張，成交額為0.96億元；深100ETF期權(quán)成交量為139607張，持倉量為195987張，成交額為0.674億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為1779995張，持倉量為1391980張，成交額為7.242億元；深300ETF期權(quán)成交量為275721張，持倉量為366699張，成交額為1.532億元；深500ETF期權(quán)成交量為473725張，持倉量為420881張，成交額為4.738億元；上證50股指期權(quán)成交量為56967張，持倉量為78834張，成交額為2.018億元；滬深300股指期權(quán)成交量為132413張，持倉量為160778張，成交額為7.364億元；中證1000股指期權(quán)成交量為272337張，持倉量為212289張，成交額為27.494億元。
當(dāng)日，各品種期權(quán)購沽隱含波動(dòng)率走高，處于歷史均值上方。其中，科創(chuàng)50、中證1000等期權(quán)隱含波動(dòng)率接近歷史高位，合成標(biāo)的收平。
操作上，短線或可輕倉做多隱含波動(dòng)率。中長線看，各大指數(shù)估值處于歷史低位，下方空間有限，但上漲壓力也較大，持有現(xiàn)貨或期貨多頭的投資者，建議采用備兌策略，執(zhí)行價(jià)可選壓力位附近的價(jià)格，以降低持倉成本為主。（作者單位：方正中期期貨）
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