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跨商品套期圖利
跨商品套期圖利是指利用兩種不同的、但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套期圖利，即買入某一交割月份某種商品的期貨合約，同時(shí)賣出另一相同交割月份、相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這兩種合約對沖平倉獲利。
1、跨商品套利應(yīng)具備的條件
Ⅰ、兩種商品之間應(yīng)具有關(guān)聯(lián)性與相互替代性；
Ⅱ、交易受同一供求因素制約；
Ⅲ、買進(jìn)或賣出的期貨合約通常應(yīng)在相同的交割月份。
2、跨商品套利的理論基礎(chǔ)
跨商品套利主要在相關(guān)商品或原料與成品間發(fā)生。
在期貨市場上相關(guān)商品、或原料與成品間期貨合約價(jià)格存在合理的價(jià)差關(guān)系，且變動方向相同，同升同降。
當(dāng)不同商品期貨合約價(jià)差出現(xiàn)不正常的偏離后，必然存在回歸要求，這就為不同商品間的跨商品套利創(chuàng)造了機(jī)會。
3、跨商品套利的類型
跨商品套期圖利可以分為兩種情況：一是相關(guān)商品間的套期圖利，二是原料與成品間的套期圖利。
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