實踐體驗--網(wǎng)格交易法：厚德用真?zhèn)}實踐了網(wǎng)絡交易法，獲利比以前多了幾倍，但曾經(jīng)多次面臨爆倉威脅。以下是這段實踐的總結(jié)，真誠與大家交流共享。望更多外匯投資者前來交流。

　　實踐體驗--網(wǎng)格交易法：厚德用真?zhèn)}實踐了網(wǎng)絡交易法，獲利比以前多了幾倍，但曾經(jīng)多次面臨爆倉威脅。以下是這段實踐的總結(jié)，真誠與大家交流共享。望更多外匯投資者前來交流。

　　1、永遠不認賠錢，死撐到最后，以爆倉為最大風險，同時獲利十分豐厚。

　　2、行情80%是區(qū)間走勢。此交易法假設最理想情況是：行情在布網(wǎng)幅度內(nèi)來回走。行情達到漁網(wǎng)最高的單獲利平倉后就轉(zhuǎn)向下走，達到漁網(wǎng)最低價位單后收網(wǎng)。

　　3、需要很大的資本，在實踐中布網(wǎng)的做法就是對沖鎖倉，賬戶余額不斷增多，凈值不變。接著行情反向走，余額不變，凈值隨著虧損單回本而不斷增加，直到與余額一致。這是對網(wǎng)絡交易法的基本認識。

　　4、許多爆倉的情況就是在單邊行情中，單邊行情超過了漁網(wǎng)布網(wǎng)范圍，或者漁網(wǎng)密度沒有及時調(diào)整，或者可用保證金已不足夠新成交對沖單，等原因?qū)е驴諉闻c多單無法對沖，換句話說就是已經(jīng)開倉的多單與空單數(shù)量一樣，這導致賬戶余額不斷增大，而凈值不斷減少，直至被強制平倉。

　　5、保護你的凈值是漁網(wǎng)交易法重點。一定要明白使用網(wǎng)絡交易中，賬戶余額與凈值是不一致的，而當凈值降到0時，你就爆倉了。使用網(wǎng)絡交易法關鍵在于控制你賬戶的凈值，讓其有足夠保證金去做對沖。

　　6、除了懂得對沖外，需要有一定行情方向趨勢判斷和關鍵價位判定能力。

　　7、布網(wǎng)方式一。每隔20點布一單，每單止盈25點，這樣每開倉一新單同時獲利平倉一單，賬戶同時會有一多單一空單。假設條件：交易沒有傭金，只有5個點差。如果點差傭金較大，需要調(diào)大每單的止盈點數(shù)，這樣會導致同時帶有2張空單和2張多單，增大了成本和風險。如果不調(diào)整，這樣每新成交一單使凈值減少與傭金一樣點數(shù)。

　　8、順勢更換布網(wǎng)密度，靈活調(diào)整獲利點差。假設每隔10點布一單，在第一單開倉價位與最后一單平倉價位距離100點空間。每隔10點布一單。不同獲利點差組成不同布網(wǎng)密度。根據(jù)以上條件布網(wǎng)方式如下：

　　a)布網(wǎng)方式二。每單獲利20點，可設9單，點差成本45點，獲利總值180點，盈利135點。賬戶最多同時帶有2張空單和2張多單。

　　b)布網(wǎng)方式三。每單獲利30點，可設8單，點差成本40點，獲利總值240點，盈利200點。賬戶最多同時帶有3張空單和3張多單。資金需求更大，風險和收益更高。

　　c)布網(wǎng)方式四。每單獲利40點，可設7單，點差成本35點，獲利總值280點，盈利245點。賬戶最多同時帶有4張空單和4張多單。這是我覺得最適合5000美元以上賬戶。

　　d)布網(wǎng)方式五。每單獲利50點，可設6單，點差成本30點，獲利總值300點，盈利270點。賬戶最多同時帶有5張空單和5張多單。獲利點數(shù)過高，平倉概率過低。

　　e)布網(wǎng)方式六。每單獲利60點，可設5單，點差成本25點，獲利總值300點，盈利275點。賬戶最多同時帶有6張空單和6張多單。

　　9、如何靈活使用布網(wǎng)密度來保護你的凈值,應對各種讓你爆倉的情況。這里開始就必須要趨勢方向和關鍵價位的判斷能力了。

　　A)當單邊上升行情超過原來布網(wǎng)范圍，你的賬戶帶有2單巨虧的空單，余額很大，但是凈值不斷減少。你這時需要在現(xiàn)價上方采用“布網(wǎng)方式三”。這樣才能保護你的凈值，同時余額能不斷增大，凈值得到對沖單的保護不再快速減少;

　　B)當行情已經(jīng)上漲了一波，在關鍵價位遇到阻力時，需要手動的平掉所有多單，在價位下方采用“布網(wǎng)方式一”，前提是你的凈值足夠多，否則就不設，等待行情下跌，讓巨虧的空單獲利平倉。

　　C)漁網(wǎng)矛盾：例如采用“布網(wǎng)方式一”，在布網(wǎng)后，如果行情上升一波，在賬戶里帶這1張多單和1張空單，余額在多單不斷獲利平倉而增大，而因為賬戶一直帶有一張不斷虧損的空單使得凈值是不變的。這時行情開始掉頭向下走，而現(xiàn)價位下方有一部分是沒有掛單，是之前多單平倉的空白部分。這時候我們面臨第一個矛盾，如果我們在現(xiàn)價下午空白處布下空單漁網(wǎng)，那么我們打破原來漁網(wǎng)的平衡，你的賬戶可能帶有一多單和兩空單，當行情繼續(xù)下走，你的凈值就開始不斷增大，當行情掉頭走高，凈值就不斷變小。在出現(xiàn)第二種情況時，你必須采取措施。這時你可以把現(xiàn)價上方的漁網(wǎng)調(diào)整為“布網(wǎng)方式二”使你的帳戶能同時有2張多單來對沖2張空單。如果出現(xiàn)多次反轉(zhuǎn)走勢后，你所使用的“布網(wǎng)方式三”“布網(wǎng)方式四”使得你所帶的賬單數(shù)量不斷增大，余額不斷增大，凈值會減少，因為在帶有2張多單3單空單時行情反轉(zhuǎn)上升，你的凈值減少了，這時才會調(diào)整多單的布網(wǎng)對沖空單。賬戶上帶著的賬單越來越多，空單中有一單巨虧，兩單小虧，三個多單可能也是一巨虧兩小虧或是都是小獲利。如此反復，第二矛盾就出來，你的凈值是不得不減少，沒完沒了，陷入了困局。這困局使你不能平倉，如果全部平倉你的余額就變成你的凈值一樣虧大了。如果你刪掉所有未成交單，等空單下降一波把空單平掉，再等上升一波把多單平掉，你能掙錢，是凈值向余額靠近?？墒沁@樣你面臨了巨大風險，在你平掉所有空單后，賬戶只剩下多單，行情繼續(xù)下跌，賬戶的多單都是巨虧，凈值快速減少。這時候，你需要對關鍵價位和趨勢方向有一定假設，一旦假設錯誤條件成立馬上做空單對沖，或者凈值已經(jīng)到了無法對沖的界限，馬上做對沖單。例如你有4手空單，每單保證金是1000美元，這樣你的可用保證金必須有4000美元以上給你做4手多單對沖，記得要計算交易點差和傭金和隔夜利息，記得是4000美元以上。不然你無法對沖，這樣凈值是你無法控制了，只能向天祈禱。(這里說得比較亂，但是非?，F(xiàn)實的問題，去模擬，去實踐一下，這一定要明白的。)

　　D)實踐過后，漁網(wǎng)交易法就是依據(jù)對沖原理有點類似鎖倉，設置許多設有固定盈利的單，使賬戶余額增大凈值不變;接著就是在關鍵價位和趨勢轉(zhuǎn)向下跌時平掉多方的單，在下跌到關鍵價位和趨勢轉(zhuǎn)向時平掉剩下的空單。反之亦然。漁網(wǎng)交易法比一般的對沖有明顯優(yōu)勢，就是賬戶余額是不斷增大的。

　　E)漁網(wǎng)交易法確實是收益高，但是很多時候在凌晨回出現(xiàn)爆炸行情，面對這類行情要增大漁網(wǎng)的布網(wǎng)幅度減少布網(wǎng)密度，而且在漁網(wǎng)最外邊的一單最好不要設止盈。也就是說在漁網(wǎng)最高價和最低價位的單是不設止盈的。因為在你總不是能分秒盯盤，你也總有睡覺休息時候，而且?guī)酌腌姴▌?00點的行情是時有發(fā)生的。

　　F)漁網(wǎng)的布網(wǎng)幅度越小，收網(wǎng)的概率越高，但是風險也越高。因為當出現(xiàn)暴升行情時，漁網(wǎng)的多單輕易獲利平倉后，再沒有多單對沖賬戶中的空單，你的賬戶就只有巨虧的空單，由于沒有多單進行對沖，凈值也巨額減少，爆倉風險加大;漁網(wǎng)的布網(wǎng)密度越高，收益和風險也越高，收網(wǎng)的概率越低。因此根據(jù)最近行情分析與預測，適當?shù)牟季W(wǎng)幅度和布網(wǎng)密度有助于提高收網(wǎng)概率和保證風險與收益平衡。至于如何調(diào)整，以上已經(jīng)提到過，但是并不完整，希望各位操盤高手指教一下。

　　以下是在網(wǎng)絡搜索資料的集合。供大家看看。百家爭鳴。

　　漁網(wǎng)法的特點：

　　(1)單向建倉(雙向建倉可以認為是兩個漁網(wǎng));

　　(2)按區(qū)間建倉;

　　(3)不在同一價位區(qū)間重復建倉;

　　(4)不止損;

　　(5)固定的止盈;

　　漁網(wǎng)法的理念：外匯價格是震蕩，暫時的虧損并不可怕，總會賺回來的。我對漁網(wǎng)法是這樣理解：

　　(1)一個價位區(qū)間，就是漁網(wǎng)的一個網(wǎng)眼，建倉就是建了一個網(wǎng)眼;

　　(2)當某個倉位獲利平倉的時候，認為是該網(wǎng)眼已經(jīng)捕到漁了;

　　(3)當價格向反方向變化時，認為是修建這個網(wǎng)眼的成本投入(只是這個投入可能會逐漸增加到很大的程度)。

　　有人說，漁網(wǎng)法其實就是死扛，不認賠，我原來也這么認為，但是現(xiàn)在我覺得，這其實應該說是漁網(wǎng)的建網(wǎng)成本。

　　好，下面對漁網(wǎng)法進行分析。

　　先假設，我們的建倉方向是空，每個倉位0.01手，價格區(qū)間是100點(即每隔100點建一個空倉)。

　　另上，我們先考慮最最簡單的情況。為了研究方便，我們先忽略一些次要的因素，我們先不考慮點差(認為點差為0)和隔夜利息。(在實際交易中，如果增加止盈價位，減小交易頻度，點差的影響也是很小的;另外，實際交易中，可以不算隔夜利息的經(jīng)紀商，但實際上，隔夜利息有時是對我們有利的，但現(xiàn)在先不考慮)。再做一個簡化，假設外匯的變化是直線的，中間沒有反復的波動。好，現(xiàn)在假設有一個貨幣對，它的最大變化是3000點，每手每點是$10(即買1手，漲1點，賺$10)。一段時間里，該貨幣對先漲了3000點，很糟糕，我們的所有倉位全部虧損，虧損點數(shù)是：3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500點，0.01手就是$4650。現(xiàn)在，我們已經(jīng)虧了$4650了，但是，請記住，該貨幣對的最大變化是3000點，也就是說，我們的虧損已經(jīng)達到的最大值。這個最大值，我認為就是漁網(wǎng)的建網(wǎng)的最大成本。

　　從此以后，只會該貨幣也再漲出這3000點，這個成本就不會變化，也就是說，我們的投入進入了收獲期。從止，我們就只有收入，而沒有更多的虧損了。好，再來看收入情況：當漁網(wǎng)完全建成后，價格每下降100點，我們就可以賺一個倉位，即賺：$10美金。如果每年有100次降100點(事實上，GBPUSD在2004~2005這兩年間，確實每年有100次100點的變化)，則每年我們將賺$1000，這樣，投資回報率是：22%，近5年后收回成本(注意：這里還沒有考慮保證金率的要求，如果保證金率是100%，那我們在戶頭上的錢必須是4650 * 2，即：$9300，雖然另一半是不會被虧損掉的，但它確實要我們拿出這么多錢來)。

　　通過上述分析，對這種交易法，我想已經(jīng)有了更新刻的認識了：

　　(1)看上去似會出現(xiàn)無限虧損，但實事上一個貨幣對的變化范圍總是有限的(這個假設和技術(shù)分析一樣，是建立在概率基礎上的，但實際上，它的可確定性相比其它技術(shù)分析手段要可靠很多);

　　(2)這個虧損我們認為是建網(wǎng)的最大投入成本。另外，它只是浮虧，不會表示在賬面上。從這點看，漁網(wǎng)交易法和其它方法有一個理念上的完全不同點：其它方法是要保證本金，而如果你決定采用漁網(wǎng)法，你就做好這個最大建網(wǎng)成本投入的心里準備，就像開飯店一樣，本金是可能會被花掉的。

　　(3)漁網(wǎng)建成后，接下來就只有賺錢了，但是賺錢似乎很少，在不考慮保證金率的前提下，年盈利才20%，如果按要求達到100%的保證金率，那年盈利才10%。

　　(4)另外，如果建倉的方向是正利息的方向，在網(wǎng)絡建成后，我們還可以獲得利息收入。如：利息是每天每手$2，則在漁網(wǎng)建到最大(30個倉位，0.3手)時，每天利息是$0.6，每年是$216。暈，也不多!

　　從這上述分析中我們可以看到，漁網(wǎng)法的優(yōu)點是簡單，很容易實現(xiàn)，并且有較大的穩(wěn)定的盈利。但缺點也很明顯：盈利太少。

　　下一步，就是在增加建網(wǎng)成本的前提下，研究如何增加盈利。一種方法就是同一個貨幣對雙方向建網(wǎng)，這時建網(wǎng)的最大成本不會增加，但年收益可以增加1倍左右(假設漲的次數(shù)和跌的次數(shù)相同)，這樣只需2年就可以收回成本了。

　　網(wǎng)格交易法在股票市場的應用

　　網(wǎng)格交易需要相對較多的資金，原則上在任何點位進入都可以，但資金管理很重要。如果目前的點位難以判斷高低，以操作1只股票為例，第一次可以投入一半的資金，然后做好股價下跌50%的準備。具體操作是，畫好5%的固定網(wǎng)格，把股票數(shù)分為10份，每上漲5%賣出1份股票，每下跌5%買入1份股票，這樣手中的股票可以應付股價單邊上漲10個5%，資金可以應付單邊下跌10個5%。中間如有反復，每次對沖獲利大約是總資金的1/20的4%(手續(xù)費按1%計算)。總體看，如果1個月有10次對沖，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，年收益在25%以上。保守說，即使股價波動很小，每個月對沖2次，結(jié)果也不比銀行差。從目前中國市場看，沒有什么股票的波動性會這么差。如果操作指數(shù)基金更好，不愁沒有波動，手續(xù)費還少。

　　上述策略還可以優(yōu)化。比如，可以同時采用大網(wǎng)格(例如10%)和小網(wǎng)格，還可以把網(wǎng)格劃分得更細，例如2.5%甚至1.25%，但對沖差價不應少于5%?？傊?，以捕捉到更多的波動為佳。這樣一來，只要股價在設定范圍內(nèi)波動，就不斷有差價可賺。至于投入建設網(wǎng)格的錢，我們可以不去管股票的浮動盈虧，相當于我們投資建設一個提款機，似乎沒有拆了的必要。

　　選股以波動大的大盤股和指數(shù)基金為上，這樣的系統(tǒng)風險較小，例如中國人壽和平安，目前股價不過腰斬而已，決不會出現(xiàn)從100跌到10的情況。如果出現(xiàn)股價單邊上漲幾倍的情況，年收益已經(jīng)在短短時間內(nèi)達到，輕易不要再追。資金多時可以同時操作幾只股票，這樣資金的利用率更高，但風險是同時下跌很多時沒錢買入。

　　網(wǎng)格戰(zhàn)法的特點是抓住趨勢，狠狠地吃個夠，不但要吃全程而且要吃回調(diào)。不適合盤整行情無效或者效果不佳。

　　昨天根據(jù)外匯強弱表的ea顯示，chf, jpy 強勢，歐元中性，根據(jù)k線圖看eurjpy處于跌勢，所以放了網(wǎng)格交易ea，可惜沒早放，早上起來看見來回賺了400多點。

　　根據(jù)多最強的，空最弱的原理。似乎應該做eurchf或者gbpchf更好。

　　由于網(wǎng)格交易的最大缺點是對轉(zhuǎn)勢的行情沒有足夠的防御措施，所以在關鍵價位就要考慮：1，全部平倉出局，2，繼續(xù)掛單。我選擇的是，開倉的設置好止損價位，tp開放。清除所有的掛單，去除ea。然后讓它自由馳騁。

　　網(wǎng)格交易法所謂網(wǎng)絡交易法(grid trading method)，也稱魚網(wǎng)交易法，指以某點為基點，每上漲戓下跌一定點數(shù)掛一定數(shù)量空單戓多單，設定盈利目標，但不設止損，當價格朝期望方向進展時獲利平倉，並在原點位掛同樣的買單戓賣單。這樣布下的這些交易單形成了一張像魚網(wǎng)樣的陣列，在振蕩市場中來回獲利。網(wǎng)格交易法最忌單邊市行情，專為振蕩行情而設，它在套利交易中的優(yōu)點湜可以系統(tǒng)的治理大資金交易。根據(jù)價差波動特征，設置如下網(wǎng)格操作手法：網(wǎng)絡交易法做滬金期貨與au(t+d)跨市交易示意此處約定，將黃金價差當作單一品種進行交易，如果湜做多，實際操作為以相應手數(shù)同時做多期貨、做空現(xiàn)貨;如果湜做空，實際操作湜以相同手數(shù)同時做多現(xiàn)貨、做空期貨。這湜以期貨減去現(xiàn)貨價差為例來說明的，如果使用現(xiàn)貨減去期貨，則要倒置做單方向。為方便講解，以下稱這個虛設的單一品種為“金差”。如表所示，設以0為中軸(實際情況可自行調(diào)整，每個時段不同，本文僅為示意)，在價差達菿1.5戓-1.5以上戓以下布相應的買賣單，每達菿一個相應的刻度，按計劃做空戓做多“金差”，同時設置它的止盈為2元/克，不設止損?，F(xiàn)作簡單假設演示系統(tǒng)運行：設“金差”初始價格為0，當向上達菿1.5元/克時，建空單5手，設止盈價為-0.5元/克;當價格繼續(xù)上行至2元/克時，再建空單5手，設止盈價為0元/克，此時浮動盈虧為-2500元;當價格繼續(xù)上行至2.5元/克時，再建空單8手，設止盈價為0.5元/克，此時浮動盈虧為-7500元。以此類推，最高達菿價格大于4元/克時，倉位最大達菿130手，而浮動盈虧則達菿-66500元。設價格達菿4元以后向下回調(diào)，當達菿0元時，盈利為+250000，仍有5手空單沒有達菿預定目標而保留。而當價格繼續(xù)向下進展，觸及-1.5元/克時，空單已完全平倉，按以上規(guī)律開始建多倉。上述倉位布置最大消耗保證金按4萬/手計算，當行情波動劇烈時滿倉最大需要520萬保證金，為防止單邊暴倉風險，兩邊保證金量至少達菿1000萬，即杠桿率只菿4倍~5倍左右湜相對安全界線。(以上推演僅為示意，倉位、止盈點及相關細節(jié)需按自身情況自行設定。)

　　風險簡述在實際操作中，期現(xiàn)套利亦存在一些風險，需要特別注意。首先湜基差長時間非理性變化導致的虧損。投機性套利操作的依據(jù)湜價差應該在理論計算戓經(jīng)驗推斷的價差附近浮動，價差過大戓過小都湜套利交易機會。但湜如果價差長時間不按預期回復理論戓經(jīng)驗值，尤其湜在臨近交割月時需要強行平倉，以及期貨交易中連續(xù)3天漲跌停，將甴交易所強行平倉，會使套利操作失敗，單邊頭寸暴露在市場風險中。另外，當行情進展菿漲跌停板時，兩邊合約都可能出現(xiàn)不能按時平倉的風險，錯過交易機會，就會損失手續(xù)費以及價差不利變化帶來的虧損。此外，套利必須考慮持倉成本，過長的持倉時間將增大持倉成本，吞沒利潤。其次湜操作失敗。套利要求操作者及時捕捉非理性價差，雙邊下單比單邊下單存在更大不確定性，在價格變動激烈的時期，有可能出現(xiàn)一邊已成交，另一邊無法及時成交的情況，使得單邊頭寸暴露在市場風險下，套利變成純投機操作。再次湜單邊暴倉。套利操作從單邊來看頭寸完全暴露在市場風險當中，如果資金風險治理不當，跨市場套利極有可能在價格猛烈波動時單邊暴倉，使得單邊頭寸暴露在市場風險中。

　　網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢：。不需要判斷時機，減低操作壓力。時機抉擇是所有技術(shù)分析的難點所在，從長遠來看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時機抉擇戰(zhàn)勝市場。。不害怕市場發(fā)生變化。市場的參與者，經(jīng)濟環(huán)境都會使得市場發(fā)生變化，從而使得現(xiàn)有的交易系統(tǒng)失效。?？梢栽诰W(wǎng)格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會增加網(wǎng)格的效果。因為這三大優(yōu)勢的絕對堅強性，使很多人被吸引其中。真正的網(wǎng)格交易法不是一種短線交易系統(tǒng)。拉網(wǎng)的范圍越大，價格在網(wǎng)之外運行的幾率就越小。但短線手法明顯對于網(wǎng)格的建立是有幫助的。好的短線手法可以使得在逆勢方向上被掛住的單子較少，而在順勢方向上則利用重倉位獲利。這是網(wǎng)格交易法能利用于實戰(zhàn)的必要前提。有些人綜合了波動率突破，支持阻力位，動態(tài)倉位大小，多層網(wǎng)格，跟隨止損，可以使得資金的回撤控制在非常小的范圍?？梢韵胂?，因為網(wǎng)格帳面虧損的擴大在一段趨勢的方向上是指數(shù)式上升的，所以既然有人能使得資金回撤很小，那么其獲利平倉的力度一定是非常驚人的。另一個方向，是JOVE提出的定期關閉網(wǎng)格法，他的方式是當網(wǎng)格獲利或虧損達到10%就全部平倉。這樣一來他可以獲得非常多次的10%利潤(因為行情80%以上的時間都在盤整)，而在另外一些情況下僅僅損失10%。他的這種方式也很值得考慮，這一方面利用了網(wǎng)格的優(yōu)勢另一方面避開了長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊。但關閉網(wǎng)格畢竟是認賠，如果有辦法對付長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊的話，那么永久性的網(wǎng)格顯然在未來具有更大的潛力，永不認賠直到獲利平倉是網(wǎng)格操作法的核心思想。這僅僅是我個人的猜測，還很難說有可靠的理論依據(jù)?？梢赃@么設想，在一年以后，操作的區(qū)間到達了一個新的區(qū)域，在這個區(qū)域，操作的單量比起一年前可能要大1倍到2倍，這時候一年前在最遠端掛住的那些單子對于帳面虧損的影響就不那么大了。只要能始終保證獲利平倉不斷增加可用的資金，那么越靠近當前的單子份量越大，越是對帳戶具有更大的影響。一般來說，拉網(wǎng)前需要先準備好一年的波動區(qū)間，比如EURUSD是2000點，CHFJPY是1000點，然后調(diào)整網(wǎng)格大小和單子大小，使得最大回撤不超過總資金的20%，然后再同時做多幾個對。網(wǎng)格交易法網(wǎng)格交易最基本的方法是(我估切把它叫做傳統(tǒng)網(wǎng)格交易法)：每隔一定的點數(shù)(如20點或者其它點數(shù))在同一點位同時放置買單委托和賣單委托。假如行情上漲就可以平掉一串的買單，而在行情下跌時再平掉一串的賣單;行情下跌再上漲時同樣的道理。改進的網(wǎng)格交易方法：在當前價之上每隔一定點只布買單委托，在當前價之下每隔一定點數(shù)只布賣單委托。當行情上漲時會成交并在止蠃位置平掉一串買單，在平掉買單的位置補上賣出委托。行情下跌時同樣的道理。這樣匯率向一個方向運動時只平掉蠃利單而不會留下一串的浮虧單。在匯率單邊運行時風險要比純粹的網(wǎng)格交易小很多。兩種網(wǎng)格交易的優(yōu)缺點比較：傳統(tǒng)方法：優(yōu)點：在盤整行情時，第一波的上升和下跌不用隨時補單即可獲利。當然第一波結(jié)束后還需再補單。缺點：當出現(xiàn)大的單邊行情時，對資金和倉位要求很高，因為留下了一串的浮虧單，浮虧會很快遠遠超過蠃利至直暴倉。改進方法：優(yōu)點：在行情波動時兩邊均可獲利，同時避免了如傳統(tǒng)方法留下的一串浮虧單，風險降低了很多。缺點：需要補單很及時，否則會錯過一些蠃利機會。根據(jù)兩種方法的優(yōu)缺點，感覺盡管改進方法麻煩一些，也可能會錯失一些蠃利機會，但是相對于避免的風險來說，是非常值得的。因此推薦采用改進的網(wǎng)格交易法。你在重新補單前不會產(chǎn)生一連串的浮虧，可以放心睡覺，睡完覺再來補單也不會有大的風險產(chǎn)生。如果補單時，發(fā)現(xiàn)上下都有空檔，那是最幸福的哦，該是收獲的季節(jié)了。二、對改進的網(wǎng)格交易法的風險分析和規(guī)避方法風險：改進的方法，盡管風險降低了很多，但仍然存在著巨大的風險，我用EA進行測試的結(jié)果與預期的一樣，蠃利一直向上，但凈值在波動，有大的單邊行情時突然暴倉。其風險在于出現(xiàn)單邊行情時，同時也有波動，還會產(chǎn)生一串的浮虧單(但相對于傳統(tǒng)方法已經(jīng)少了很多)。當行情向單邊運行時，一張蠃利抵消不掉5張、10張甚至更多的浮虧單的虧損，因為每張單都在虧損，虧損是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最終行情發(fā)展到資金支持不上時，突然暴倉。網(wǎng)格交易的優(yōu)勢在于避免了分析行情向哪邊走(如果知道行情向哪邊走時，就用不著這種方法了，早就發(fā)財了)。如果能夠有效的避免它所產(chǎn)生的巨大風險，還是非常不錯的交易方法。粗略想了幾種情況下的規(guī)避方法，尚未在實戰(zhàn)中試驗，煩請大家分析一下看能否湊效：.砍倉：根據(jù)你的資金量和開倉量確定在單邊一定的行情下(如500點或1000點，這樣的行情已經(jīng)不了)行情運動時，你所能承受的虧損單數(shù)量。出現(xiàn)1000點行情，你吃進了至少1000點的蠃利，有一張浮虧單是不用操心的，那么再加幾張浮虧單你能承受得了，這已經(jīng)是極不利的情況了，同時也不難計算。當有多于你承受能力的浮虧單出現(xiàn)時，砍掉，這樣等于放棄了這一小段的波動利潤，用這種損失去抵消它所帶來的風險?？硞}時，有個條件，只有一邊有浮虧單并且大于你的承受能力時才砍。當兩邊均有浮虧單，暫切不用砍?？衬囊粋€呢?自己根據(jù)情況判斷吧(我自己也沒想好)，砍小虧單放棄的是小波動的利潤，砍大虧單放棄的是大波動的利潤。.突破點時的布倉和砍倉：當行情到達突破點時，在突破點外可以加大布倉量，在破突點內(nèi)隔開一定的距離布倉或者減少布倉量。若真突破，突破點外的利潤會加大，突破點內(nèi)的損失會減小。若假突破，是將獲得的利潤回吐。這樣用小損失換取大利潤。突破后到達盤整階段再恢復原來的布倉方法。(這個又有些技術(shù)分析的方法在里面了)，但為了賺錢，無所不用其極呀。若假突破，會有浮虧單留在外面，根據(jù)砍倉原則進行砍倉。三、智能交易系統(tǒng)的輔助在操作中網(wǎng)格交易的缺點也很明顯，布網(wǎng)時需要手工輸入大量的委托單，還要仔細檢查平倉后補單，在電腦上看的眼都花了。我想尚試使用智能交易系統(tǒng)進行網(wǎng)格交易的操作(感謝膠布提供的智能交易系統(tǒng)進行了測試)，但沒有辦法完成風險的防范，最終的結(jié)果是暴倉，也?？梢圆捎弥悄芙灰紫到y(tǒng)輔助布網(wǎng)和補單，開發(fā)一個布網(wǎng)的智能系統(tǒng)，讓其檢查目前的委托單，對無單位置進行布單，可以節(jié)省很多人工，需要砍倉或者進行調(diào)整時，再人工操作，工作量就小多了。網(wǎng)格交易法幾個概念首先認識幾個概念：網(wǎng)格上界H：就是設定的用來控制風險的邊界。當價格越過邊上界的時候，所有單平倉，離場。該價位可以通過基本面和走勢分析確定。網(wǎng)格下界L:跟網(wǎng)格下界一樣。入網(wǎng)價S:織網(wǎng)時第一次下單織網(wǎng)的價格振幅波峰C:織網(wǎng)開始后，行情經(jīng)過的最高的價格，該價格高于獲等于入網(wǎng)價S

　　振幅波谷A：織網(wǎng)開始后，行情經(jīng)過的最低的價格，該價格低于獲等于入網(wǎng)價S

　　振幅中心B：等于C和A的和的一半。步長d：織網(wǎng)的密度，通常為20-100之間，這次我們選25

　　實際最大虧損成本=保證金+網(wǎng)格最大虧損+點差+隔夜利息+時間成本 節(jié)點數(shù)=(網(wǎng)格上界H-網(wǎng)格下界L)×10000÷步長d=(1.92-1.82)×1000÷25=40 杠杠比例：1：100 每次下單0.01手每手10萬MM 保證金=100000÷100×0.01×40=400MM 網(wǎng)格最大虧損=40×(40 -1)×25÷2×10×0.01=1950MM毛利潤=25×命中次數(shù)(未知)純利潤=毛利潤-成本純利潤=(保證金+實際最大虧損)×目標回報率入場機制：出場機制：獲得預期回報、行情超過邊界、時間到期